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〈論文〉日中株式市場におけるアノマリー ―バリュー株効果，小型株効果，ボラティリティー効果―
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/19607
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/19607a524d7a3-b9e1-453e-b474-507ae3c56921
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
AN10437975-20180731-0001.pdf (1.0 MB)
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| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-10-10 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 〈論文〉日中株式市場におけるアノマリー ―バリュー株効果，小型株効果，ボラティリティー効果― | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 〈Articles〉The value investing effect, the small-cap effect, the volatility effect as an anomaly in the Japanese and Chinese stock markets | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 著者 |
桂, 眞一
× 桂, 眞一
× 石, 金霞
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| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | アノマリー, バリュー株効果, 小型株効果, ボラティリティー効果 Anomaly, Value Investing effect, Small-cap effect, Volatility effect |
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| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 値 | Katsura, Shinichi | |||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 値 | Shi, Jinxia | |||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||
| 値 | 近畿大学経営学部; 教授 | |||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||
| 値 | 近畿大学大学院商学研究科; 博士前期課程修了生 | |||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||
| 値 | Kindai University | |||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||
| 値 | Kindai University | |||||||||||
| 版 | ||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||||
| 出版者 | 近畿大学商経学会 | |||||||||||
| 書誌情報 |
商経学叢 en : Shokei-gakuso: Journal of Business Studies 巻 65, 号 1, p. 1-18, 発行日 2018-07-31 |
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| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 04502825 | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | [要旨]本稿では，アノマリーとしてのバリュー株効果，小型株効果，ボラティリティー効果について日本と中国の株式市場における実証検証を試みた。実証検証の結果，日本市場と中国市場の双方で，PBR, PER, 配当利回りに関して，強いバリュー株効果が検出された。また，サイズに関しても強い小型株効果が検出された。ボラティリティー効果に関しては，日本市場では低ボラティリティー株が優位であり，逆に，中国市場では高ボラティリティー株が優位な結果が検出された。 [Abstract] In this paper, we attempted to verify the value investing effect, the smallcap effect, the volatility effect as an anomaly in the Japanese and Chinese stock markets. As a result of the verification test, a strong value investing effect was detected with respect to PBR, PER and dividend yield in both the Japanese market and the Chinese market. Also, regarding the size, a strong small-cap effect was detected. Regarding the volatility effect, low volatility stocks dominated in the Japanese market, and on the contrary, high-volatility stocks dominated in the Chinese market. |
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| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
