@article{oai:kindai.repo.nii.ac.jp:00020908,
 author = {中岡, 孝剛},
 issue = {5},
 journal = {商経学叢, Shokei-gakuso: Journal of Business Studies},
 month = {Mar},
 note = {[要旨]金融危機などのテールイベントに対するリスクエクスポージャーを評価することは事業継続の観点から重要である。しかし，事業活動において，企業が直面するテールリスクを定量的に把握することは難しく，モデルの開発が進んでいない。本稿では，アーニングス・アット・リスク（EaR）の概念を用いて，企業が事業収益において直面するテールリスクの簡便的な定量化方法を紹介する。この方法は複数のリスクドライバーの導入などモデル精緻化あるいは拡張が可能であり，実務的にも応用が可能なものである。
 [Abstract] Measuring the risk exposure to tail-events like the global financial crisis that was happened in 2008 has become a vital role for the principle of business continuity. However, it is not easy to quantitatively perceive the tail risk that firms may face in their businesses. In this paper, I provide a simple model which allows us to measure the tail risk by applying the concept of“ Earnings at Risk (EaR)”. This model can be ameliorated or expanded to include multiple risk-drivers, and applicable to the practical analysis., application/pdf},
 pages = {279--297},
 title = {〈論文〉事業収益におけるテールリスクの定量化：モンテカルロシミュレーションを用いた簡便法},
 volume = {65},
 year = {2019},
 yomi = {ナカオカ, タカヨシ}
}