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欧州におけるERMの時系列的特徴 -- ERMレートと共和分検定 --
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/16143
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/16143e62d89f6-c4f0-4da2-ba42-58a4e9e69daa
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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AN10437975-20031220-0145.pdf (810 KB)
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| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-06-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 欧州におけるERMの時系列的特徴 -- ERMレートと共和分検定 -- | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Cointegration Analysis of ERM Exchange Rates | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者 |
高屋, 定美
× 高屋, 定美
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| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | "単位根検定, 共和分析, グレンジャーテスト, ドイツ支配仮説" ERM |
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| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | Takaya, Sadayoshi | |||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||
| 値 | 近畿大学商経学部; 教授 | |||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||
| 値 | Kinki University | |||||||||
| 版 | ||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||
| 出版者 | 近畿大学商経学会 | |||||||||
| 書誌情報 |
商経学叢 en : Kinki University journal of business and economics 巻 50, 号 2, p. 145-158, 発行日 2003-12-20 |
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| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 04502825 | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | "本稿では, ヨーロッパでの為替レートメカニズム(ERM)での為替レートの安定性を, 時系列分析を用いて実証することを目的とする。ERM参加通貨の対ドルレートを用いて, 単位根検定, 共和分分析を行い, さらにはマルクの対ドルレートが他の通貨の対ドルレートに影響を与えたのかどうかをグレンジャーテストを用いて検証する。本稿で得られた結論は, 初期には多くの通貨で共和分関係がみられず, ERMの時期には資本規制が, その安定性に大きく寄与したことを示唆しており, また, 初期にはマルクの影響は強くはなかった。90年代に入ってから, マルクの各通貨に対して影響を与えているものの, それは大きなものではないことがわかった。したがって, ERMの中でマルクが主導的な地位にあったとは必ずしもいえない。SADAYOSHI TAKAYA. Cointegration Analysis of ERM Exchange Rates. This paper empirically examines stability of exchange rates in the Exchange Rate Mechanism (ERM), which has aimed to stabilize the rates among EU countries. For this investigation, recent time-series analysis, the Cointegration Analysis innovated by Johansen and grager causality test are applied. Our test results are that some currencies have cointegration relationship, but some don't. Next, from the granger causality test, German Mark rate did not affect other rate movement so much by the beginning of 90s, but it did others from the mid of 90s." | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
